Kiedy składacie wniosek o przyznanie kredytu, bank podejmuje decyzję. Ktoś w banku zbierze o Was informacje, oceni wiarygodność, dokona obliczeń i poinformuje, czy kredyt dostaniecie. Właśnie, ktoś? Czy algorytm?
Wraz z rozwojem technologii coraz więcej decyzji podejmują za nas – i dla nas – algorytmy. Algorytm decyduje, czy nasz samochód ma awaryjnie zahamować, algorytm decyduje, czy podlać ogródek, algorytm decyduje, jaką terapię wdrożyć w trakcie leczenia, w końcu algorytm decyduje, czy zasługujemy na kredyt mieszkaniowy. Ale algorytmy także tworzą ludzie – a ludzie popełniają błędy. O błędach algorytmów będziemy w najbliższym czasie pisać więcej – szukajcie tagu błąd systemu. Historii nie zabraknie.
Zbyt wysokie opłaty
Amerykański bank Wells Fargo złożył kwartalny raport ze swojej działalności. W raporcie tym znajduje się dużo liczb i tekstu, ale wprawne oko analityków Agencji Reutera wychwyciło niecodzienny powód zawiązania rezerwy na kwotę 8 milionów dolarów. W ramach rządowego projektu ratowania rodzin zagrożonych licytacją domów bank rozważał ich wnioski o modyfikację umów kredytowych. Analizy wniosków dokonywał algorytm. Analiza jego działania wykazała, że między 13 kwietnia 2010 a 20 października 2015 (a więc przez ponad 5 lat!) algorytm nieprawidłowo zawyżał w niektórych przypadkach wysokość opłat, które starający się o modyfikację umowy muszą ponieść na prawników. Okazało się, że w przypadku 625 klientów nieprawidłowo zawyżone opłaty zmieniały decyzję kredytową z pozytywnej na negatywną. W około 400 przypadkach skutkiem tego błędu było zlicytowanie nieruchomości klienta. Bank zawiązał rezerwę 8 milionów dolarów, by wynagrodzić klientom poniesione straty.
Podsumowanie
8 milionów dolarów dla 400 rodzin? Wypada po 20 tysięcy dolarów na rodzinę – czy to suma równoważna utracie dachu nad głową kilka lat wcześniej? Znając amerykańskie realia, możemy się spodziewać, że to dopiero początek afery, wkrótce pewnie pojawią się prawnicy chcący pozwać bank o znacznie wyższe kwoty odszkodowania. Algorytm nie powstał sam z siebie – napisał go ktoś pracujący dla banku, zatem możliwe, że to bank poniesie odpowiedzialność. Dla Wells Fargo nie będzie to nowe doświadczenie – kilka dni temu zgodził się zapłacić nieco ponad 2 miliardy dolarów kary (!) za przyznawanie kredytów hipotecznych w oparciu o nieprawdziwe informacje o przychodach klientów, co częściowo przyczyniło się kryzysu finansowego kilka lat temu.
A do błędów algorytmów jeszcze wrócimy.
Komentarze
No to już wiemy dlaczego kilka miesięcy temu babeczkę pracującą w Wells Fargo wyssało z samolotu w wyniku dekompresji samolotu :P
Żeby projektować dom albo most trzeba przewidywać wiele konsekwencji. Żeby pisać algorytmy wystarczą dobre chęci i szczytny/zyskowny cel. Ciekawe kiedy ktoś wpadnie na to, że wadliwe algorytmy to to samo co katastrofa budowlana i twórcy jak i ci którzy dopuszczają do ich implementacji powinni podlegać prawu karnemu.
Chyba nie miałeś doczynienia z projektantami domów.
Najwyraźniej nie miał też do czynienia z projektowaniem algorytmów…
„co częściowo przyczyniło się kryzysu finansowego kilka lat temu.” – kryzys kilka lat temu był spowodowany przez amerykańskich senatorów, obu partii, którzy wpadli na świetny pomysł, że USA to bardzo bogaty kraj i każdy obywatel powinien mieć własny dom czy mieszkanie. Banki puknęły się w czoło, że to niemożliwe bo nie wszyscy mają zdolność kredytową, ale politycy powiedzieli, że państwo będzie gwarantować spłatę toksycznych kredytów poprzez bank Lehman Brothers.
Lehman Brothers nie gwarantował bezpośrednio kredytów hipotecznych. LB zainwestował w instrumenty pochodne oparte na pożyczkach hipotecznych. Zainwestował z dużym lewarem. Instrumenty pochodne stały się bezwartosciowe, a ze względu na lewa, bank nie był w stanie pokryć strat i zbankrutował.
Wygląda na to, że bank Wells Fargo popełnił tym razem błąd w drugą stronę. A mianowicie zaniżył wysokość opłat, które on sam poniesie na pokrycie kosztów prawników w związku z przyszłymi sporami sądowymi i kosztów odszkodowań dla tych co stracili domy i które to koszty będą zawierały wynagrodzenia ich prawników. Ciekawe czy wysokość rezerwy (8 mln USD) wyliczał algorytm? Może w przyszłości z tego tytułu (zaniżenie rezerwy) Wells Fargo zostanie pozwane przez akcjonariuszy i graczy giełdowych :)
Też się nad tym zastanawiałem. 8000000 to śmiesznie mało, do obrony banku zostaną wynajęte zewnętrzne firmy, 8000000 wygląda jakby liczyli na to, że nikt ich nie pozwie / marne ugody / same opłaty dla prawników (i z założenia nie oddadzą nic nikomu) lub po prostu nie chcą denerwować rynku. Zawsze można przesunąć z innych rezerw, obciąć benefity pracownikom, etc.