05.08.2018 | 21:50

Adam Haertle

8 komentarzy

Setki klientów banku straciły domy na skutek błędu systemu

Kiedy składacie wniosek o przyznanie kredytu, bank podejmuje decyzję. Ktoś w banku zbierze o Was informacje, oceni wiarygodność, dokona obliczeń i poinformuje, czy kredyt dostaniecie. Właśnie, ktoś? Czy algorytm?

Wraz z rozwojem technologii coraz więcej decyzji podejmują za nas – i dla nas – algorytmy. Algorytm decyduje, czy nasz samochód ma awaryjnie zahamować, algorytm decyduje, czy podlać ogródek, algorytm decyduje, jaką terapię wdrożyć w trakcie leczenia, w końcu algorytm decyduje, czy zasługujemy na kredyt mieszkaniowy. Ale algorytmy także tworzą ludzie – a ludzie popełniają błędy. O błędach algorytmów będziemy w najbliższym czasie pisać więcej – szukajcie tagu błąd systemu. Historii nie zabraknie.

Zbyt wysokie opłaty

Amerykański bank Wells Fargo złożył kwartalny raport ze swojej działalności. W raporcie tym znajduje się dużo liczb i tekstu, ale wprawne oko analityków Agencji Reutera wychwyciło niecodzienny powód zawiązania rezerwy na kwotę 8 milionów dolarów. W ramach rządowego projektu ratowania rodzin zagrożonych licytacją domów bank rozważał ich wnioski o modyfikację umów kredytowych. Analizy wniosków dokonywał algorytm. Analiza jego działania wykazała, że między 13 kwietnia 2010 a 20 października 2015 (a więc przez ponad 5 lat!) algorytm nieprawidłowo zawyżał w niektórych przypadkach wysokość opłat, które starający się o modyfikację umowy muszą ponieść na prawników. Okazało się, że w przypadku 625 klientów nieprawidłowo zawyżone opłaty zmieniały decyzję kredytową z pozytywnej na negatywną. W około 400 przypadkach skutkiem tego błędu było zlicytowanie nieruchomości klienta. Bank zawiązał rezerwę 8 milionów dolarów, by wynagrodzić klientom poniesione straty.

Podsumowanie

8 milionów dolarów dla 400 rodzin? Wypada po 20 tysięcy dolarów na rodzinę – czy to suma równoważna utracie dachu nad głową kilka lat wcześniej? Znając amerykańskie realia, możemy się spodziewać, że to dopiero początek afery, wkrótce pewnie pojawią się prawnicy chcący pozwać bank o znacznie wyższe kwoty odszkodowania. Algorytm nie powstał sam z siebie – napisał go ktoś pracujący dla banku, zatem możliwe, że to bank poniesie odpowiedzialność. Dla Wells Fargo nie będzie to nowe doświadczenie – kilka dni temu zgodził się zapłacić nieco ponad 2 miliardy dolarów kary (!) za przyznawanie kredytów hipotecznych w oparciu o nieprawdziwe informacje o przychodach klientów, co częściowo przyczyniło się kryzysu finansowego kilka lat temu.

A do błędów algorytmów jeszcze wrócimy.

Powrót

Komentarze

  • 2018.08.05 23:15 TakaPrawda

    No to już wiemy dlaczego kilka miesięcy temu babeczkę pracującą w Wells Fargo wyssało z samolotu w wyniku dekompresji samolotu :P

    Odpowiedz
  • 2018.08.06 06:29 algoritmus

    Żeby projektować dom albo most trzeba przewidywać wiele konsekwencji. Żeby pisać algorytmy wystarczą dobre chęci i szczytny/zyskowny cel. Ciekawe kiedy ktoś wpadnie na to, że wadliwe algorytmy to to samo co katastrofa budowlana i twórcy jak i ci którzy dopuszczają do ich implementacji powinni podlegać prawu karnemu.

    Odpowiedz
    • 2018.08.06 13:10 WsX

      Chyba nie miałeś doczynienia z projektantami domów.

      Odpowiedz
      • 2018.08.07 19:27 max

        Najwyraźniej nie miał też do czynienia z projektowaniem algorytmów…

        Odpowiedz
  • 2018.08.06 10:06 Prosty ubek

    „co częściowo przyczyniło się kryzysu finansowego kilka lat temu.” – kryzys kilka lat temu był spowodowany przez amerykańskich senatorów, obu partii, którzy wpadli na świetny pomysł, że USA to bardzo bogaty kraj i każdy obywatel powinien mieć własny dom czy mieszkanie. Banki puknęły się w czoło, że to niemożliwe bo nie wszyscy mają zdolność kredytową, ale politycy powiedzieli, że państwo będzie gwarantować spłatę toksycznych kredytów poprzez bank Lehman Brothers.

    Odpowiedz
    • 2018.08.06 13:13 Leszek

      Lehman Brothers nie gwarantował bezpośrednio kredytów hipotecznych. LB zainwestował w instrumenty pochodne oparte na pożyczkach hipotecznych. Zainwestował z dużym lewarem. Instrumenty pochodne stały się bezwartosciowe, a ze względu na lewa, bank nie był w stanie pokryć strat i zbankrutował.

      Odpowiedz
  • 2018.08.06 11:16 AndrzejS

    Wygląda na to, że bank Wells Fargo popełnił tym razem błąd w drugą stronę. A mianowicie zaniżył wysokość opłat, które on sam poniesie na pokrycie kosztów prawników w związku z przyszłymi sporami sądowymi i kosztów odszkodowań dla tych co stracili domy i które to koszty będą zawierały wynagrodzenia ich prawników. Ciekawe czy wysokość rezerwy (8 mln USD) wyliczał algorytm? Może w przyszłości z tego tytułu (zaniżenie rezerwy) Wells Fargo zostanie pozwane przez akcjonariuszy i graczy giełdowych :)

    Odpowiedz
    • 2018.08.13 23:13 Michal

      Też się nad tym zastanawiałem. 8000000 to śmiesznie mało, do obrony banku zostaną wynajęte zewnętrzne firmy, 8000000 wygląda jakby liczyli na to, że nikt ich nie pozwie / marne ugody / same opłaty dla prawników (i z założenia nie oddadzą nic nikomu) lub po prostu nie chcą denerwować rynku. Zawsze można przesunąć z innych rezerw, obciąć benefity pracownikom, etc.

      Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Setki klientów banku straciły domy na skutek błędu systemu

Komentarze